أفضل مؤشر على الاتجاه. ما هو مؤشر انعكاس الاتجاه؟

حوالي 80 ٪ من تجار سوق الفوركس يعانون من خسائر ،السبب وراءها الأخطاء التي ارتكبوها عند اتخاذ القرارات. عدم وجود أدوات التحليل المالي أو المعرفة اللازمة لتفسير نتائجها يؤثر على عقلانية أفعالهم. علاوة على ذلك ، يمكن لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات للتحليل الفني لسوق الصرف الأجنبي إرباك مستثمر مبتدئ.

أدوات التحليل الفني

فهم ديناميات السوق سيساعد على فعاليةأدوات تحليل البيانات ، من بينها مؤشرات تغير الاتجاه. هدفهم هو عكس اتجاه ديناميكيات سعر السوق. قد يشير مؤشر الاتجاه إلى اتجاهه (تصاعديًا ونزولًا وجانبيًا) والقوة والانعكاس. هناك المؤشرات التالية:

• مؤشر الاتجاه
• لحظة أو معدل التغير في معدل الفترة السابقة إلى المعدل الحالي ؛
• تقلب أو تقلب سعر الصرف ؛
• حجم الصفقات ؛
• الدعم والمقاومة.

مؤشرات الاتجاه

مؤشرات الاتجاه الأفضل هي كالتالي:

• المتوسطات المتحركة (MA) ، SMA البسيط ، EMA الأسية و WMA المرجحة ؛
• التقارب بين المتوسط ​​المتحرك لـ MACD (تقارب / تباعد الإنجليزية MA)
• TRIX (الإنجليزية ثلاثية EMA ، ثلاثية EMA) ؛
• الحركة الاتجاهية (DX)
• DX متوسط ​​(ADX) ؛
• مؤشر خط الاتجاه
• قناة السلع (CCI) ؛
• مكافئ SAR (توقف الإنجليزية والعكس ، والتوقف والعكس) ؛
• SMI (مؤشر الأموال الذكية الإنجليزية ، مؤشر المال "الذكي") ؛
• دوامة (مؤشر Vortex ، VI) ؛
• مؤشر اتجاه Ichimoku.

مؤشرات الاتجاه تساعد على التجارة فيالاتجاه ، والحفاظ على صفقات طويلة في ظروف الاتجاه الصعودي وقصيرة الاتجاه الهبوطي. عيب هذه المؤشرات هو تأخر في وقت انعكاس اتجاه السوق.

لحظة المؤشرات

تجنب التأخير باستخدام المؤشراتلحظة. فهي تساعد على تحديد الدوران حول الحدود الدنيا أو العلوية لقناة الاتجاه الأفقي ، لحظات إعادة البيع وإعادة الشراء. عيب مؤشرات عزم الدوران هو سابق لأوانه للإشارة إلى البيع مع اتجاه متزايد وشراء مع اتجاه هبوطي. وتشمل هذه المؤشرات:

• مؤشر ستوكاستيك.
• القوة (مؤشر القوة الإنجليزية ، FI) ؛
• القوة الحقيقية (TSI) ؛
• القوة النسبية (RSI) ؛
• في نهاية المطاف (المذبذب النهائي الإنجليزية ، UOS) ؛
• التدفق النقدي (مؤشر تدفق الأموال الإنجليزية ، ومؤسسات التمويل الأصغر) ؛
• نسبة مئوية ويليامز (English Williams٪ R،٪ R).

هناك أيضًا مؤشرات نفسية فوركس: اتفاق إجماع صعودي ، وهو التزام التجار (COT) الذي يقيّم الوضع الإجمالي للسوق ، ميله إلى الانخفاض أو الارتفاع في عروض الأسعار.

إن مؤشرات الاتجاه والحظة لا تتطابق في كثير من الأحيانالتوقعات. على سبيل المثال ، مع نمو طويل المدى للاتجاه ، يزداد مؤشر الاتجاه ، مما يشير إلى الشراء. في نفس الوقت ، تعطي مؤشرات التذبذب إشارة حول إعادة الشراء ، تعرض للبيع. ولوحظت الحالة العكسية في فترة هبوط مطول في الأسعار ، عندما تم تخفيض مؤشر اتجاه الاتجاه ، مما يشير إلى البيع. في هذه الحالة ، تصر مؤشرات معدل التغير في الأسعار على الشراء.

مؤشر قوة الاتجاه

يمكن تقدير قوة الاتجاه المتزايد حسب حجمه ،الاتجاه والمسافة. عندما يكون معدل الإغلاق أعلى من السعر السابق ، تكون قوة الاتجاه إيجابية. والعكس بالعكس. كلما تغيرت الدورة كلما كان الاتجاه أقوى. يتم حساب مؤشر قوة الاتجاه حسب ناتج الفرق بين السعر الأخير والسعر السابق عند الإغلاق على حجم العملة. وبالتالي ، يتم تحديد تعزيز الاتجاه من خلال زيادة سعر أو حجم التداول. وهو يختلف من -100 ٪ إلى 100 ٪.

مؤشر RSI

مؤشر القوة النسبية يتم حساب مؤشر القوة النسبيةكنسبة من المتوسط ​​المتحرك من التغييرات الإيجابية في سعر الإقفال لفترة لمجموع المتوسطات المتحركة من التغيرات الإيجابية والسلبية في نفس السعر مضروبا 100. عندما تقترب قيمة المؤشر من 100٪، ومؤشر يشير عملة ذروة الشراء و0٪ - عن دورتها ذروة البيع. أقصى مؤشر للتخطيط ، مقابل اتجاه حركة السعر ، هو مؤشر انعكاس الاتجاه. على العكس من ذلك، إذا كان الاتجاه الصاعد على الرسم البياني للسعر يظهر رقما قياسيا جديدا، ولم يتم تغيير المؤشر، فإنه من المتوقع أن يتحول في الاتجاه المعاكس. لتحديد تغيير الاتجاه إلى مخطط المؤشر ، يمكنك تطبيق أرقام التحليل الفني. أيضا إشارة الاتجاه انعكاس هي التقارب والتباعد الرسم البياني المؤشر والسعر - يجب أن يكون السعر في اتجاه مؤشر القوة النسبية.

على سبيل المثال ، يدخل المتداول في صفقة شراء إذا كانيتجاوز المتوسط ​​المتحرك MA50 المتوسط ​​المتحرك MA200 ، ويقع مؤشر القوة النسبية RSI لثلاثة أيام دون القيمة المحددة بنسبة 20٪ ، مما يشير إلى ذروة البيع. على العكس من ذلك ، يدخل المتداول في مركز قصير إذا كان المتوسط ​​المتحرك MA50 أقل من MA200 و RSI3 يرتفع فوق مستوى محدد بنسبة 80٪ ، مما يشير إلى عملة ذروة الشراء.

مؤشر MACD

مؤشر الاتجاه MACD مبني على الاختلافالمتوسطات المتحركة الأسية لفترة أصغر وأطول. عادة ما تستخدم انزلاق 12 و 26 يوما. في تقاطعات MA ، يتم الحكم على التغيرات في اتجاه الفترات الزمنية المختلفة ، والمسافة والموضع النسبي - حول استقرار الاتجاه التصاعدي أو التنازلي. الطرح من المدى الطويل على المدى القصير يعطي المذبذب الذي يأخذ بعين الاعتبار هذه الميزات بشكل واضح. المؤشر هو نوع من التحليل لمتوسطين.

هناك مؤشر مدرج تكراري ومؤشر MACD الخطي.

يتم حساب مؤشر الرسم البياني للـ MACD بواسطة المعادلة: MACD = EMA₉ [أ] ، حيث A = EMA₁₂ [ط] - EMA₂₆[i] ، حيث i هو السعر.

هناك 3 أنواع من الإشارات:

• إن تمرير الحد الأقصى أو الحد الأدنى من MACD هو إشارة ، والتي ينبغي أن يتم ردها عندما يتم استلام عدة وحدات إضافية ؛
• إن ﻋﺒﻮر MACD ﻟﻠﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة هﻮ أﺳﺎس ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺮآﺰ.
• يتطلب أيضًا تقاطع MACD الأوسط إشارات إضافية.

الإشارات التي تؤكد إشارات MACD-histograms هي مؤشرات الحجم. كما يُنصح بانتظار تغيير المسار في اتجاه التوقعات.

يتكون خط الأساس (MACD) الخطي من سلسة A. غير ممهدة. هذه الخطوط تكرر ديناميكية الدورة.

عبور خط الاثني عشر يومًا مع إشارة من أعلى إلى أسفل مدتها 26 يومًا للبيع ، من الأسفل إلى الأعلى - حول عملية الشراء.

إن القيمة التالية للحد الأدنى أو الحد الأقصى لخط الـ 12 يومًا هي تحذير يتطلب تأكيدًا على شكل تقاطع لخطوط MACD.

يتطلب تقاطع MACD الخطي مع حدود القيمة على الأقل اثنتين من إشارات التأكيد.

يجب استخدام المؤشر على الرسوم البيانية لا تقل عن النهار. قد يتأخر بشكل ملحوظ.

Parabolic SAR

Parabolic SAR ، عندما يتم تغيير الدورةيدخل اتجاه السوق إلى حد أقصى جديد ، يغير MA من حدود التوقف إلى المدى القصير (من 50 إلى 5 أيام) ، ويتقاطع معدل التوقف والانعكاس مع الاتجاه. يكرر المؤشر الاتجاه إلى تقاطع مستوى SAR مع إغلاق المركز الحالي وفتح المركز المقابل.

الدورة الأولية تساوي الحد الأدنى للسعر (الحد الأقصى) السابق. ثم يتم حساب SAR على النحو التالي: SAR_{ن +1} = SARP + AF (M-SAR_ن) ، حيث:

• SAR_{ن +1} - هذا هو سعر توقف المركز المفتوح ،
• SAR_ن هو SAR من الفترة السابقة ،
• AF هو التسارع المتزايد من 0.02 إلى 0.02 عندما تصل الدورة إلى M.
• M هو الحد الأقصى الجديد (الحد الأدنى).

يتم استخدام نظام مكافئ لتحديد وقت إغلاق المركز وفتح المراكز.

مؤشر قناة السلع

مؤشر قناة السلع هو مقياس لزخم السعر ويتم حسابه على أنه حاصل فرق السعر ومتوسطه المتحرك من انحراف السعر المطلق مضروبًا في معامل التخفيض.

- CCI = (P_ن - SMA (P_ن)) / 0،015D ، حيث:

• P_ن - السعر النموذجي
• SMA (P_ن) - المتوسط ​​المتحرك لسعر نموذجي ؛
• D هو متوسط ​​الفرق المطلق في متوسط ​​سعر الصرف و SMA.

تتراوح قيم CCI من +/- 100. في هذه الحالة ، فإن الزيادة 100 تشير إلى ذروة الشراء ، و -100 - حول ذروة البيع ، وهذا المؤشر لعكس الاتجاه.

من المقبول عموما أن أكثر من 100هو عشوائي ويخلق فرصة لمعاملة. يجب أن يكون الشراء أكثر من CCI 100 ، والبيع عندما يكون المؤشر أقل من 100. من المستحسن فتح مركز قصير مع قيم CCI أقل من -100 والإغلاق فوق -100.

المؤشرات MA

المتوسطات المتحركة بسيطة وموزونة وأسيّة.

A MA بسيط يتوافق مع متوسط ​​المعدل الحسابي للفترة.

هذا هو أبسط وأشهر المؤشرات ،يظهر هذا الاتجاه. على سبيل المثال ، ظل المتوسط ​​المتحرك لـ200 يوم أداة شائعة وفعالة لتحليل أسعار الفوركس لعقود. يتم حسابها عن طريق جمع معدلات الإغلاق للفترة 200 يوم الماضية وتقسيم عدد أيامها. قام المحللون بتبسيط الحساب ، وتأليف دورات الإغلاق لمدة 40 أسبوعًا وتقسيم النتيجة على 40.

لحساب قيمة MA التالية ، يجب عليك طرح قيمة سعر الإغلاق البالغ 40 أسبوعًا ، وأضف آخر سعر إغلاق وتقسم على 40.

يسمح تقاطع خطوط MA ذات الدرجات المختلفة بحساب لحظة انعكاس الاتجاه. على سبيل المثال ، تشير نقطة التقاطع SMA9 و SMA14 إلى تغير الاتجاه.

عيب الأسلوب هو التأخير المستمر للإشارات ، ومميزته هي البساطة وإمكانية استخدام خطوط SAM كخطوط دعم ومقاومة.

مؤشر WMA

تعطي المتوسطات المتحركة المرجحة لكل دورة من هذه الفترة وزناً ، والذي ينخفض ​​كلما ابتعدت عن اليوم الحالي:

- WMA = 2Σ (n-i) P_{ر ط} / (n (n + 1)) ، حيث:

• P_{ر ط} - قيمة الدورة التدريبية في الوقت الذي تمت إزالته عن طريق فواصل زمنية من الفترة الحالية ؛
• ن هو عدد الفواصل الزمنية.

يعتبر جعل الدورات المتأخرة الأكثر وزنًا أكثر إفادة من SMA. لفترات طويلة ، قم بتطبيق SMA ، وعلى المدى القصير (ليس أكثر من ساعة) - WMA أو EMA.

مؤشر EMA

يتم أيضًا حساب المتوسط ​​الأسي عن طريق تعيين أوزان إلى معدلات مع الأخذ بعين الاعتبار جميع معدلات الفترة السابقة:

- EMA_تي = EMA_{تي 1} + (K [Pt - EMA_{تي 1} ]) ، حيث:

• K = 2 / (n + 1) ، حيث n هي متوسط ​​الفترة.

وبالتالي ، يتم تحسين منحنى المتوسط ​​المتحرك نسبة إلى الدورات التدريبية.

في 1 دورة تغيير MA يتفاعل مرتين - فيقيم الاستلام والتقاعد. تتفاعل EMA مرة واحدة عند تلقي الدورة التدريبية ، مما يجعل المؤشر أكثر تفضيلاً. أيضا ، يسمح لك EMA لفتح المراكز في الوقت المناسب.

في التحليل ، يجب أن يجد المرء تقاطعات الوسطوالجدول الدراسي ، والعثور على النقاط بعد الحد الأقصى أو الحد الأدنى من المتوسط ​​، والحد الأقصى من التباعد MA والسعر. وتتبع أيضًا اتجاه مؤشر MA ، والذي يشير إلى اتجاه الاتجاه.

Stochastic Oscillator

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر على معدل التغير في السعر. تحسب نسبة الاختلاف في سعر الإقفال الحالي P_تي والسعر الأدنى ل_ن للفترة n إلى الفرق بين الحد الأقصى H_ن والسعر الأدنى للفترة L_ن، مضروبة بنسبة 100 ٪:

- K٪ = 100 (P_تي-L_ن) ((ح_ن-L_ن).

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك لثلاثة أيام من آخر ثلاث قيم من٪ K على النحو التالي:

-٪ D = 100 ((ك₁+ ك₂+ ك₃) / 3).

بالإضافة إلى المتوسط ​​البسيط ، يمكن استخدام كل من المتوسط ​​الأسي والمرجح.

المؤشر عند تجاهل البيانات القديمة يمكنتغيير قفزة ، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار وتوريد إشارات خاطئة. لذلك ، إذا كنت تحتاج إلى مؤشر اتجاه دقيق ، فإن هذا المؤشر ليس الخيار الأفضل.

إذا كان هناك اختلاف بين٪ K والسعر ، فمن المتوقع أن يكون هناك دورانالاتجاه. إذا وصل السعر إلى الحد الأقصى التالي بدون حد أقصى K٪ ، يمكننا أن نتوقع أن يتغير الاتجاه الهبوطي تصاعديًا. وبالعكس ، إذا وصل السعر إلى الحد الأدنى ، ولم يفعل K٪ ، فعليك أن تتوقع انعكاس الاتجاه صعوديًا.

إشارة الشراء هي زيادة٪ K فوق٪ D ،والبيع - نقطة من٪ K أقل من٪ D. ووفقًا للمطور ، فإن الإشارة تكون أكثر موثوقية ، إذا كان٪ D قبل العبور K٪ قد تحول بالفعل في اتجاه الاتجاه الجديد. أكثرها موثوقية هي إشارات الشراء في نطاق 10-15٪ وإشارات البيع في نطاق 85-90٪.

مؤشر الانعكاس الاتجاه دون إعادة رسم

في الخوارزميات لحساب المؤشرات ،البيانات التاريخية. يزيل كل سعر جديد السعر الأول لفترة التسوية. حتى أفضل مؤشرات الاتجاه ، إعادة حساب القيم لقصة جديدة ، يمكن أن تغير قيمها السابقة. يسمى هذا التغيير في القيم عندما يتم استلام البيانات الجديدة إعادة رسم المؤشر.

ولوحظ هذا التأثير في معظم مؤشرات الفوركس ، وبالتالي ، للحد من تأثير هذه التغييرات ، هناك حاجة إلى مؤشر انعكاس الاتجاه دون إعادة الرسم.

يجب دائما التحقق من عدم وجود إعادة طلاءبشكل مستقل لأن التعبير "لا إعادة رسم" قد اكتسب شعبية ويستخدم بدون أسس كافية من قبل مطوري المؤشرات الحرة والمدفوعة للإعلان عن منتجاتهم.

يمكنك التحقق من غياب إعادة الرسم بصريًا بطريقتين:

• مراقبة المؤشر على إطار زمني صغير ؛
• استخدم على M30 وأطر زمنية أعلى لتسريع إجراءات برنامج اختبار منصة التداول ، والتي يمكن أن تسرع وقت تعقب المؤشر.

مؤشر انعكاس الاتجاه بدون إعادة الرسم -أداة مثيرة للاهتمام ومربحة للتحليل الفني ، ولكن عليك أن تأخذ في الاعتبار أن إعادة الرسم ليست دائما عائقا. ويصبح ذلك نتيجة لتغير الوضع في السوق ، وقد تكون الإشارة "المفقودة" خاطئة.

فراكتس وليامز هي مثال على ماإعادة الرسم يمكن أن يكون مفيدا. عندما يظهر المؤشر ، يجب أن تنتظر تأكيده: إذا كان الفركتل يشتمل على 5 شمعات ، فمن المستحسن فتح الصفقة في حالة عدم إعادة رسمها خلال الشمعتين التاليتين. سيؤدي مؤشر الاتجاه دون إعادة الرسم إلى حرمان تاجر مثل هذه الأداة ، أو يؤدي إلى غرس إحساس زائف بالموثوقية ، إلى خسائر.